Stock Market Volatility - Hantlieding en útlis

La Stock Market Volatiliteit is in yndikator fan 'e amplitude fan' e fariaasje fan in oandiel of fûns neffens har gemiddelde priis, op in bepaalde tiid. Dus as jo kieze om te ynvestearjen yn 'e oandielmerk, is it essensjeel om de ferskate eleminten te kennen en te begripen hoe't se wurkje. Om jo te helpen tiid te besparjen yn jo hannelsoanpak, biede wy in folsleine hantlieding oer Stock Market Volatility
.

Stock Market Volatility - Definysje en útlis

Volatiliteit is in metryske dy't it mooglik makket om de priis fan finansjele weardepapieren te karakterisearjen yn 'e list online beurs. Sa kinne wy ​​​​de volatiliteit fan in beursfeiligens definiearje as de útdrukking fan 'e amplitude fan' e oandielmerkfariaasje sawol nei boppen as nei ûnderen. Lykas jo wierskynlik al witte, binne finansjele aktiva gjin statyske produkten. Se hawwe in oandielpriis en wurdt ferwachte dat se fluktuearje ôfhinklik fan 'e ferskate transaksjes dy't op deistige basis plakfine op har merk.

Evaluearre mei in beta-koëffisjint, mjit volatiliteit it nivo fan ferbining tusken in feiligens en syn oandielpriis yn relaasje ta fariaasjes yn 'e merk yn it algemien. Mei oare wurden, volatiliteit makket it mooglik om de prestaasjes en evolúsje fan it beursprodukt te evaluearjen yn relaasje ta de realiteit fan 'e merk. Wat de oandielmerk oanbelanget, wurket it lykas elke oare soarte merk. Boppedat is it yntrinsysk keppele oan finânsjes op wrâldwide nivo. Dit betsjut dat d'r perioaden kinne wêze wêryn de priis fan alle aktiva in flinke delgong lijt.

Stock Market Volatility - Skaaimerken

• Volatiliteit evaluearret de fariaasje fan in finansjele asset op 'e oandielmerk yn ferliking mei it merkgemiddelde yn in bepaalde perioade.
• Om de volatiliteit fan oandielmerkaktiva te mjitten, brûke wy in statistyske yndikator: de standertdeviaasje.
• Yn 'e merk wurde oandielindices brûkt om de volatiliteit fan weardepapieren te mjitten.
• Beursvolatiliteit is bekend om in heul effektive risiko-yndikator te wêzen.
• Om volatiliteit te mjitten beskôgje wy it finansjeel produkt dat wurdt bestudearre, mar ek har merk.
• Yn teory is de volatiliteit fan 'e oandielmerk symmetrysk mei it gemiddelde fan merkfariaasjes. Mei oare wurden, as de priis fan in notearre oandiel wurdt wurdearre op 50% op posityf nijs. Dit ymplisearret dat syn prestaasje yn 'e kontekst fan min nijs fan deselde wearde is.
• Neffens it prinsipe fan volatiliteit, fertoane wearden fan 'e beurs as stabyl tsjin in lege priis in fluktuaasje yn it gefal fan in negative trend dy't signifikant leger is dan de opwaartse fariaasje yn gefal fan goed nijs. Dit is wêrom guon ynvestearders har leaver beheine ta stabile finansjele fermogen.
• Oan 'e oare kant, foar finansjele aktiva dy't stabyl wurde beskôge tsjin in heul hege priis, jildt itselde prinsipe fan volatiliteit fan' e oandielmerk omkeard. Sa sil de volatiliteit fan in oandiel folle heger wêze as de fariaasje fan 'e merkpriis ynstabyl is. Likegoed hat de priis fan stabile oandielen nochal lege volatiliteit yn ferliking mei dy fan ynstabile produkten.

Stock Market Volatility - Taljochting

• Oandielen op 'e beurs - De oandielen fan bedriuwen fermeld op 'e beurs wurde beskôge as flechtich weardepapieren wêrfan de priis yn steat is om signifikante fariaasjes te ûndergean. Yndied, as wy har grafyk oer de koarte termyn observearje, merken wy dat har volatiliteit relatyf heger is dan dy fan oare aktiva. Oan 'e oare kant, as wy in langer ynterval definiearje, oer ferskate jierren, sjogge wy in fermindering fan har volatiliteit. Dat lêste is soms ûnder it merkgemiddelde foar oare aktiva. Wat volatiliteit oanbelanget, binne oandielen op 'e beurs dêrom de benchmark foar produkten.
• Obligaasjes - Oars as oandielen op 'e oandielmerk, toane obligaasjes frij lege bleatstelling oan it ferskynsel fan volatiliteit. Dit is om't bedriuwswearden beskikber binne fia de measte makelders en binne heech ûntwikkele yn 'e over-the-counter merk. Sa is it oantal ûnderhannelings útfierd op 'e beurs grutter as dat fan obligaasjes. As foarbyld kinne wy ​​​​obligaasjes beskôgje útjûn troch oerheden as skatkistebiljetten. Dit prinsipe jildt foar oerheidsskulden dy't in libbensdoer hawwe fan tusken de 10 en 30 jier.
• Asset mei lege volatiliteit - Volatiliteit fungearret as in semy-fariabele load-yndikator wêrmei't oandielmerkaktiva kin wurde kategorisearre. Sa, yn 'e lege volatiliteit stock priis merk, wy sjogge in ôfwikseling fan bullish en bearish amplituden oer de tiid. Dit beskermet dizze weardepapieren lykwols net tsjin 'e effekten fan fariaasjes fan' e oandielmerk. Sels as har fluktuaasjenivo as leech wurdt beskôge, bliuwe se gefoelich foar volatiliteit.

Stock Market Volatility Indicator: In heul betroubere risiko-yndikator

• ABC-beurs volatiliteit - Börse volatiliteit funksjonearret boppe alles as in risiko-yndikator. Boppedat is it ien fan 'e yndikatoaren dy't it meast brûkt wurde troch ynvestearders om oandielen te keapjen of te ferkeapjen. Op grûn fan 'e hjirboppe jûne definysje is volatiliteit keppele oan' e fariaasje yn 'e priis fan in asset yn relaasje ta de algemiene merktrend. Dus, as de volatiliteit fan in feiligens heech is, betsjut dit dat de lêste ûnderwurpen is oan sterke fariaasjes op har merk.
• Beurs volatiliteit yndikator - Wat ymplisearret dat yn it gefal fan in opkommende trend, de evolúsje fan 'e wearde fan' e oandiel op 'e beurs tige yndrukwekkend sil wêze. En dêrom sil de ferwachting fan winst foar ynvestearders grutter en grutter wurde. Fierder, as de priis fan 'e finansjele asset in delgeande trend nimt, sil de fal brutaal wêze fanwege har sterke bleatstelling oan fariaasje. Wy prate oer aktiva mei hege volatiliteit as ynstabile produkten. Beursoeren moatte rekken holden wurde om te profitearjen fan 'e volatiliteit fan aktiva op' e merk.
• Oare funksjes - It is bekend dat dizze potinsjeel in heul heech risiko biede. Om't, hoe djipper de daling yn 'e priis fan' e asset, hoe opmerkliker de effekten op 'e portefúljes fan ynvestearders. Wy witte dat dizze bleatstelling oan fariaasje direkt de volatiliteit wjerspegelet, litte wy ôf dat it in risiko-yndikator is dy't net ferwaarleazge wurde moat. Jo kinne dêrom basearje jo analyze en beslútfoarming strategy op dit ferskynsel.

Ymplied Stock Market Volatility: Begryp it prinsipe fan ymplisite volatiliteit

• Ymplisearre volatiliteit is in kritearium dat de ferskillen tusken merkgemiddelden evaluearret oan 'e priis fan it oanbelangjende finansjele aktiva. En dit oer in bepaalde perioade. Op 'e oandielmerk hat elk fan' e neamde produkten in nivo fan risiko keppele oan it rendemint, korrelaasje en profitabiliteit fan in potinsjele ynvestearring. Wy kinne dêrom sizze dat implisearre volatiliteit it mooglik makket om de evolúsje fan it risikonivo oer de jierren te evaluearjen. Dit makket it mooglik om syn profitabiliteit op 'e lange termyn te skatten.
• Yn termen fan wurdearring is ymplisearre volatiliteit evenredich mei it nivo fan risiko fan oandielen op 'e oandielmerk. Mei oare wurden, as de IV heech is, is it risiko grutter. Likegoed is profitabiliteit grutter, en de ferwachting fan winst is grutter. Ymplisearre volatiliteit is dêrom dizze metryske dy't ús de wearde, priis en risikonivo fan in ynstrumint op 'e beurs kinne jaan.

Stock Market Volatility Implisite berekkening

• Dit soarte fan volatiliteit komt foar yn derivative merken, benammen opsjes, en bepaalt de priis fan aktiva. Op 'e oandielmerk wurdt histoaryske volatiliteit brûkt, om't it basearre is op' e evolúsje fan hannelers dy't de útfierde transaksjes folgje.
• Foar de berekkening wurdt ymplisearre volatiliteit evaluearre as in persintaazje. Dizze berekkening kin op ferskate manieren dien wurde. Mar de meast betroubere en praktyske formule is de Black & Scholes-ferhâlding. De lêste brûkt in kombinaasjesysteem ferwurke troch it Newton Raphson-algoritme.
• Unthâld lykwols dat dit in ekstreem yngewikkelde berekkening is dy't yn ferskate stappen wurdt útfierd. Earst wurdt de opsjestraf bepaald troch de Black & Scholes-ferhâlding. Dizze fêststelling basearre op ferwachte volatiliteit hâldt ek rekken mei de jildigensperioade fan 'e opsje. Sa, it is it persintaazje fan fluktuaasje taryf (implisearre volatiliteit op 'e beurs) dat sil bepale de preemje út de opsje keazen. Mei oare wurden, hoe grutter de volatiliteit fan merkprizen, hoe heger de priis fan 'e opsje op' e merk. Lit ús yn dit ferbân ûnthâlde dat de boete neat oars is as it minimumbedrach dat jo moatte betelje om te ynvestearjen yn in ymplisite feiligens op 'e derivative merk.

Histoaryske Stock Market Volatiliteit

Histoaryske volatiliteit wurdt definiearre as in kritearium of parameter dy't it mooglik makket om de ferskillen te mjitten tusken fluktuaasjes yn 'e priis fan in produkt oer in bepaalde tiidperioade. Oars as ymplisearre volatiliteit is dit basearre op 'e stock charts fan' e stock. Dit makket it mooglik om de ferskate operaasjes te brûken dy't op 'e merke wurde útfierd om de priis, it risikonivo en de profitabiliteit te ferwachtsjen fan in ynvestearring te bepalen. Beide soarten volatiliteit fan 'e oandielmerk brûke lykwols itselde prinsipe. Dat wol sizze, hoe grutter de volatiliteit, hoe heger it risikonivo.

Konklúzje: Hokker volatiliteitsindikator moatte jo hannelje op 'e beurs yn Frankryk?

Om volatiliteit te beoardieljen, brûke wy yndekses fan oandielmerken. Dizze wurde fermeld op beurzen en bepale de metriken fan ferskate merken. Yndied binne de yndeksen heul selektyf en kinne oandielen út deselde sektor as deselde regio evaluearje. Dat, om te ynvestearjen yn volatiliteit, moatte jo gewoan yndeksen hannelje op 'e oandielmerk. Yn dit ferbân, jo hawwe de kar tusken ferskate stock weardepapieren. Mar de meast tagonklike en populêre yndeks is de VIX dy't in Amerikaanske yndikator fan 'e oandielmerk is berekkene op it gemiddelde fan' e volatiliteit fan finansjele aktiva lykas S&P 500-opsjes.

✔️✔️✔️Hawwe jo oare fragen oer volatiliteit fan 'e beurs of wolle jo jo ûnderfining diele? Lit ús in reaksje efter.✔️✔️✔️