EduBourseNon classéValue at Risk (VaR)

Value at Risk (VaR)

Téléchargez
le Lexique complet

Value at Risk (VaR)

Méthode d’évaluation du risque de marché, notamment utilisé par les banques. Ainsi chaque banque connaît le maximum de pertes qu’elles peuvent générer avec la composition actuelle de leur investissement et ce dans des probabilités connues. Un particulier peut aussi mettre en place le même type de méthodes afin de se fixer un montant maximal de pertes. La value at risk lui permettra de connaître le niveau de probabilités qui pourra se traduire par ce niveau de pertes.

Article précédentBack-office
Article suivantMedef (ex CNPF)
Pierre Perrin-Monlouis
Pierre Perrin-Monlouis
Fondateur de Rente et Patrimoine (cabinet de gestion de patrimoine), Pierre Perrin-Monlouis est un analyste et trader pour compte propre. Il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur l'ensemble des marchés : crypto, forex, actions et matières premières.
ARTICLES SIMILAIRES