Волатильность фондового рынка – руководство и объяснение

0
2300

Последнее обновление: 6 октября 2022 г.

La Волатильность фондового рынка является индикатором амплитуды изменения акции или фонда в зависимости от ее средней цены в данный момент времени. Когда вы решите инвестировать в фондовый рынок, важно знать его различные элементы и понимать, как они работают. Чтобы помочь вам сэкономить время в вашем подходе к торговле, мы предлагаем полное руководство по волатильности фондового рынка.

Волатильность фондового рынка – лучшие брокеры для инвестиций в фондовый рынок

1.DEGIRO - Лучший брокер для покупки акций и ETF

2.  Etoro - Лучший биржевой брокер с комиссией 0 €

3.  Преимущество - Лучший брокер по акциям с кредитным плечом

Рекомендуемые брокеры

Волатильность фондового рынка – определение и объяснение

Волатильность — это показатель, используемый для характеристики цены финансовых ценных бумаг, перечисленных в онлайн фондовая биржа. Таким образом, мы можем определить волатильность титула фондового рынка как выражение амплитуды колебания фондового рынка вверх или вниз. Как вы, наверное, уже знаете, финансовые активы не являются статическими продуктами. У них есть котировка на фондовом рынке, и они призваны колебаться в зависимости от различных сделок, которые ежедневно проводятся на их рынке.

Оцениваемая с помощью бета-коэффициента, волатильность измеряет уровень связи, которая существует между ценной бумагой и ценой ее акции по отношению к изменениям на рынке в целом. Другими словами, волатильность позволяет оценить производительность и эволюцию продукта фондового рынка по сравнению с реалиями рынка. Что касается фондового рынка, то он работает так же, как и все другие виды рынка. Более того, он неразрывно связан с финансами на глобальном уровне. Это означает, что могут быть периоды, когда цена всех активов значительно падает.

Волатильность фондового рынка – характеристики

  • Волатильность оценивает изменение финансового актива на фондовом рынке по сравнению со средним рынком за определенный период.
  • Для измерения волатильности активов фондового рынка мы используем статистический показатель: стандартное отклонение.
  • На рынке индексы фондового рынка используются для измерения волатильности ценных бумаг.
  • Известно, что волатильность фондового рынка является очень эффективным индикатором риска.
  • Для измерения волатильности мы рассматриваем финансовый продукт, но также и его рынок.
  • Теоретически волатильность фондового рынка симметрична среднему значению рыночных колебаний. Другими словами, если цена листинговых акций оценивается в 50% при положительных новостях. Это означает, что его производительность при плохих новостях имеет такое же значение.
  • В соответствии с принципом волатильности рыночные котировки, считающиеся стабильными при низкой цене, в случае отрицательного тренда представляют колебание, явно меньшее, чем восходящее колебание в случае хороших новостей. Вот почему некоторые инвесторы предпочитают ограничиваться стабильными финансовыми активами.
  • С другой стороны, для финансовых активов, считающихся стабильными по очень высокой цене, тот же принцип волатильности фондового рынка применяется в обратном порядке. Таким образом, волатильность акции будет намного выше, если колебания рыночных цен нестабильны. Кроме того, цена стабильных акций имеет довольно низкую волатильность по сравнению с ценой нестабильных продуктов.

Как работает волатильность фондового рынка?

Волатильность фондового рынка – объяснение

  • Акции фондового рынка – Акции компаний, котирующиеся на фондовой бирже, считаются волатильными ценными бумагами, цена которых может претерпевать значительные колебания. Действительно, когда мы смотрим на их график в краткосрочной перспективе, мы замечаем, что их волатильность относительно выше, чем у других активов. С другой стороны, когда мы определяем более длительный интервал, в течение нескольких лет, мы наблюдаем снижение их волатильности. Последний иногда ниже среднего по рынку для других активов. Таким образом, с точки зрения волатильности акции на фондовом рынке являются эталоном для продуктов.
  • Обязательства - В отличие от акций на фондовом рынке, облигации демонстрируют довольно низкую подверженность явлению волатильности. Это связано с тем, что корпоративные ценные бумаги доступны у большинства брокеров и широко распространены на внебиржевом рынке. Таким образом, количество сделок, совершаемых на фондовом рынке, больше, чем на рынке облигаций. В качестве примера мы можем рассмотреть облигации, выпущенные правительствами, или казначейские векселя. Этот принцип применяется к государственным долгам, срок погашения которых составляет от 10 до 30 лет.
  • Актив с низкой волатильностью – Волатильность работает как индикатор вариации, который позволяет классифицировать активы фондового рынка. Таким образом, на рынке цены акции с низкой волатильностью во времени наблюдается чередование бычьих и медвежьих амплитуд. Однако это не избавляет эти ценные бумаги от последствий колебаний фондового рынка. Даже если скорость их колебаний считается низкой, они остаются чувствительными к волатильности.

Индикатор волатильности фондового рынка: очень надежный индикатор риска

  • Волатильность abc фондовый рынок – Волатильность фондового рынка прежде всего служит индикатором риска. Более того, это один из индикаторов, наиболее часто используемых инвесторами для покупки или продажи акций. Согласно приведенному выше определению, волатильность связана с изменением цены актива по сравнению с общей рыночной тенденцией. Таким образом, когда волатильность ценной бумаги высока, это означает, что она подвержена сильным колебаниям на рынке.
  • Индикатор волатильности фондового рынка – Это означает, что в случае восходящего тренда эволюция стоимости фондового рынка будет очень впечатляющей. И из них ожидание прибыли для инвесторов будет все больше и больше. Более того, если цена финансового актива пойдет вниз, падение будет резким из-за высокой подверженности колебаниям. Речь идет об активах с высокой волатильностью или нестабильных продуктах. Необходимо учитывать торговые часы чтобы иметь возможность воспользоваться волатильностью активов на рынке.
  • Другие особенности – Они, как известно, предлагают очень высокий потенциал риска. Потому что чем глубже падение цены актива, тем значительнее влияние на портфель инвесторов. Зная, что эта подверженность колебаниям напрямую отражает волатильность, мы делаем вывод, что она представляет собой индикатор риска, который не следует упускать из виду. Поэтому вы можете основывать свой анализ и стратегию принятия решений на этом явлении.

Каковы различные типы волатильности фондового рынка?

Фондовый рынок подразумеваемой волатильности: понимание принципа подразумеваемой волатильности

Подразумеваемая волатильность — это критерий, который оценивает разницу между средними рыночными значениями в течение рассматриваемого финансового актива. И это в указанный период. На фондовом рынке каждый из перечисленных продуктов имеет уровень риска, связанный с доходностью, корреляцией и доходностью потенциальной инвестиции. Таким образом, мы можем сказать, что подразумеваемая волатильность позволяет оценить эволюцию уровня риска с годами. Это позволяет оценить его долгосрочную рентабельность.

С точки зрения оценки подразумеваемая волатильность пропорциональна уровню риска акций на фондовом рынке. Другими словами, при высоком внутривенном введении риск выше. Точно так же прибыльность выше, а ожидание прибыли сильнее. Таким образом, подразумеваемая волатильность является тем показателем, который позволяет определить стоимость, цену и уровень риска инструмента фондового рынка.

Неявный расчет волатильности фондового рынка

Этот тип волатильности возникает на рынках деривативов, особенно на рынке опционов, и определяет цену активов. На фондовом рынке используется историческая волатильность, поскольку она основана на эволюции механизмов, которые отслеживают совершенные транзакции.

Для расчета подразумеваемая волатильность оценивается в процентах. Этот расчет может быть выполнен несколькими способами. Но самая надежная и практичная формула — коэффициент Блэка и Шоулза. В последнем используется комбинированная система, обработанная алгоритмом Ньютона Рафсона.

Помните, однако, что это чрезвычайно сложный расчет, который проводится в несколько этапов. Сначала штраф опциона определяется отношением Блэка и Шоулза. Это определение, основанное на ожидаемой волатильности, также принимает во внимание срок действия опциона. Таким образом, именно процент скорости колебаний (подразумеваемая волатильность фондового рынка) будет определять премию, как только будет выбран опцион. Другими словами, чем больше волатильность рыночной цены, тем выше рыночная цена опциона. Помните, что штраф — это не что иное, как минимальная сумма, которую вы должны заплатить, чтобы инвестировать в неявную ценную бумагу на рынке деривативов.

Историческая волатильность фондового рынка

Историческая волатильность определяется как критерий или параметр, который позволяет измерить разницу между колебаниями цены продукта за определенный период времени. В отличие от подразумеваемой волатильности, она основана на графиках фондового рынка. Это позволяет использовать различные операции, проводимые на рынке, для определения цены, уровня риска, а также доходности, ожидаемой от инвестиций. Однако оба типа волатильности фондового рынка используют один и тот же принцип. То есть чем больше волатильность, тем выше уровень риска.

Вывод: каким индикатором волатильности лучше торговать на фондовой бирже?

Для оценки волатильности используются индексы фондового рынка. Они котируются на фондовой бирже и определяют показатели нескольких рынков. Действительно, индексы очень избирательны и могут оценивать действия одного и того же сектора или одного и того же региона. Итак, чтобы инвестировать в волатильность, вам достаточно торговать индексами на бирже. В связи с этим у вас есть выбор между несколькими ценными бумагами фондового рынка. Но самым доступным и популярным индексом является VIX, который представляет собой индикатор американского фондового рынка, рассчитываемый на основе средней волатильности финансовых активов типа опционов S&P 500.

❓ Как интерпретировать волатильность?

Волатильность — это параметр, который выражается в процентах. Таким образом, если значение, полученное после различных расчетов, составляет от 3 до 8%, это означает, что актив фондового рынка не очень волатилен. Итак, речь идет о стабильном финансовом продукте. С другой стороны, если волатильность на фондовом рынке превышает 15%, мы делаем вывод, что рынок сильно колеблется, и поэтому актив считается очень волатильным.

🤔 Как рассчитать волатильность акций?

Для расчета волатильности акции на фондовом рынке мы используем статистический показатель — стандартное отклонение. Последняя получается по формуле, включающей квадратный корень из дисперсии средней рыночной цены.

👌 Какие акции самые волатильные?

Наиболее волатильными акциями на рынке являются ценные бумаги публично торгуемых компаний США. В качестве примера можно упомянуть долю Nutex Health Inc., долю CVM Cell-Sci Corporation и долю группы Nektar Therapeutics.

✔️✔️✔️ У вас есть другие вопросы о волатильности фондового рынка или вы хотите поделиться своим опытом? Оставьте нам комментарий.✔️✔️✔️